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Divergência de convergência média móvel - MACD BREAKING DOWN Divergência de convergência média móvel - MACD Existem três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa , O que indica que pode ser hora de vender. Por outro lado, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do recurso provavelmente terá um impulso ascendente. Muitos comerciantes aguardam uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar obter falsificação ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD aumenta drasticamente - ou seja, a média móvel mais curta se afasta da média móvel a longo prazo - é um sinal de que a segurança está sobrecompra e em breve retornará aos níveis normais. Os comerciantes também observam um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso indica a posição da média média de curto prazo para a média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, que indica o impulso ascendente. O contrário é verdadeiro quando o MACD está abaixo de zero. Como você pode ver no gráfico acima, a linha zero geralmente atua como uma área de suporte e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para suas negociações Verifique o nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversals With MACD para obter mais informaçõesTrading A Divergência MACD A divergência média de convergência (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é uma das mais Indicadores técnicos populares na negociação. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo por sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como indicador de tendência ou momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma do MACD (o que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, já que ele falha mais do que é bem-sucedido. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociação da divergência do MACD, nós olhamos para usar o histograma do MACD para os sinais de entrada comercial e de saída comercial (em vez de somente entrada) e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito de tal estratégia. MACD: uma visão geral O conceito por trás do MACD é bastante direto. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto o 26 dias é mais lento. No cálculo de seus valores, ambas médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma EMA de nove dias do próprio MACD é plotada também, e atua como um gatilho para decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando ele se desloca acima de sua própria EMA de nove dias, e envia um sinal de venda quando ele se desloca abaixo da EMA de nove dias. O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e a EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de nove dias. Se os preços estão aumentando, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento dos preços acelera, e os contratos à medida que o movimento do preço desacelera. O mesmo princípio funciona de forma reversa à medida que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. Figura 1: histograma MACD. À medida que a ação do preço (parte superior da tela) acelera para a desvantagem, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes confiam neste indicador para Medir impulso. Porque responde à velocidade do movimento dos preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usa o indicador MACD mais freqüentemente para avaliar a força do movimento do preço do que determinar a direção de uma tendência. Divergência comercial Como mencionamos anteriormente, a divergência comercial é uma maneira clássica em que o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico em que preço faz um novo balanço alto ou um novo balanço baixo. Mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e impulso. A Figura 2 ilustra um comércio típico de divergência. Figura 2: Um comércio típico (negativo) de divergência usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto circundado correspondente no histograma MACD, o histograma MACD não consegue exceder o máximo anterior de 0,3307. (O histograma atingiu esta alta no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter no novo alto e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar Uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, pois ele falha mais vezes do que é bem-sucedido. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o disparador pára e forçam os comerciantes fora de posição imediatamente antes da mudança realmente faz uma mudança sustentada e o comércio se torna lucrativo. A Figura 3 demonstra um fakeout típico de divergência. Que frustrou dezenas de comerciantes ao longo dos anos. Figura 3: Um falso típico de divergência. A forte divergência é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que definiram suas paradas em altos de balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar a direção. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Uma das razões pelas quais os comerciantes muitas vezes perdem com esta configuração é que eles entram em um sinal de um sinal do indicador MACD, mas saia com base no movimento no preço. Uma vez que o histograma do MACD é uma derivada do preço e não é o próprio preço, essa abordagem é, de fato, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre a entrada e a saída. Um comerciante pode usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazer isso, o comerciante que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial e baixa no ponto inicial de divergência, mas em vez de definir a parada no balanço mais próximo, com base no preço, ele ou ela, em vez disso, pára o comércio somente se o alto de O histograma MACD excede o seu alto anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o comerciante é verdadeiramente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gera um novo balanço alto, o comerciante acrescenta a sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto. Os comerciantes da moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais, uma vez que o preço inverte no Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não precisa Se preocupe em influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes como 100.000 unidades ou apenas 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.) Com efeito, essa estratégia exige que o comerciante vença a média enquanto os preços se movem temporariamente contra ele ou ela. Isso, no entanto, geralmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de comércio derrubaram essa técnica como a adição aos seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo: o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o ímpeto está diminuindo e o preço pode virar em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação imediata do preço e as leituras MACD que sugerem fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos no FX, com uma média adequada do comércio, pode suportar as retiradas temporárias até que o preço gire em seu favor. A Figura 4 ilustra essa estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz elevações sucessivas, mas o histograma MACD não - prefigura o declínio que eventualmente vem. Com a média de seu curto, o comerciante eventualmente ganha um belo lucro visto que o preço faz uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Como a vida, o comércio raramente é preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas regras importantes de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de trocar uma idéia antiga - divergência. A aplicação deste método ao mercado FX, que permite uma expansão sem esforço das posições, torna essa idéia ainda mais intrigante para os comerciantes do dia e os comerciantes de posições. Diferença de convergência média de migração - MACD BREAKING DOWN Divergência de convergência média móvel - MACD Existem três métodos comuns usados Para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa, o que indica que pode ser hora de vender. Por outro lado, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do recurso provavelmente terá um impulso ascendente. Muitos comerciantes aguardam uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar obter falsificação ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD aumenta drasticamente - ou seja, a média móvel mais curta se afasta da média móvel a longo prazo - é um sinal de que a segurança está sobrecompra e em breve retornará aos níveis normais. Os comerciantes também observam um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso indica a posição da média média de curto prazo para a média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, que indica o impulso ascendente. O contrário é verdadeiro quando o MACD está abaixo de zero. Como você pode ver no gráfico acima, a linha zero geralmente atua como uma área de suporte e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para suas negociações Veja nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversals Com MACD para mais informaçõesMACD (migração média média) é um indicador de análise técnica criado por Gerald Appel no final da década de 1970. 1 É usado para detectar mudanças na força, direção e impulso. E a duração de uma tendência no preço das ações. O oscilador ou indicador MACD é uma coleção de três sinais (ou séries de dados calculadas), calculados a partir de dados históricos de preços, na maioria das vezes, o preço de fechamento. Essas três linhas de sinal são: a linha MACD, a linha de sinal (ou linha média) e a diferença (ou divergência). O termo MACD pode ser usado para se referir ao indicador como um todo, ou especificamente à própria linha MACD. A primeira linha, chamada de linha MACD, é igual a diferença entre uma média móvel exponencial rápida (curto período) (EMA). E um EMA lento (período mais longo). A linha MACD é traçada ao longo do tempo, juntamente com uma EMA da linha MACD, denominada linha de sinal ou linha média. A diferença (ou divergência) entre a linha MACD e a linha de sinal é mostrada como um gráfico de barras chamado série de tempo de histograma (que não deve ser confundido com o uso normal do histograma como uma aproximação de uma distribuição de probabilidade nas estatísticas - o comum é Apenas na visualização usando um gráfico de barras). Uma EMA rápida responde mais rapidamente do que uma EMA lenta às mudanças recentes no preço das ações. Ao comparar EMA de diferentes períodos, a linha MACD pode indicar mudanças na tendência de estoque. Comparando essa diferença com uma média, um analista pode detectar movimentos sutis na tendência dos estoques. Uma vez que o MACD é baseado em médias móveis, é inerentemente um indicador de atraso. No entanto, a este respeito, o MACD não demora tanto quanto um indicador de cruzamento médio móvel básico, uma vez que a cruz do sinal pode ser antecipada observando a convergência muito antes do cruzamento real. Como uma métrica de tendências de preços, o MACD é menos útil para ações que não são tendências (negociação em um intervalo) ou estão negociando com ação de preço errático. História Editar O MACD foi inventado por Gerald Appel na década de 1970. Thomas Aspray adicionou um histograma ao MACD em 1986, como um meio para antecipar os cruzamentos MACD, um indicador de movimentos importantes na segurança subjacente. A Appel é autora de numerosas publicações sobre estratégias de investimento, incluindo Market Market Trading Systems, The Big Move e Winning Market Systems. 2 Componentes básicos Editar O gráfico acima mostra um estoque com um indicador MACD embaixo dele. O indicador mostra uma linha azul, uma linha vermelha e um histograma ou gráfico de barras que calcula a diferença entre as duas linhas. Os valores são calculados a partir do preço do estoque na parte principal do gráfico. Para o exemplo acima, isso significa: linha MACD (linha azul): diferença entre o sinal EMA de 12 e 26 dias (linha vermelha): 9 dias EMA do histograma da linha azul (gráfico de barras): diferença entre as linhas azul e vermelha MACD stockPrices 12EMA - stockPrices, sinal 26EMA MACD, histograma 9EMA Sinal MACD O período para as médias móveis em que um MACD se baseia pode variar, mas os parâmetros mais utilizados envolvem uma EMA mais rápida de 12 dias, EMA mais lenta de 26 dias e A linha de sinal como um EMA de 9 dias da diferença entre os dois. Está escrito na forma, MACD (mais rápido, mais lento, sinal) ou, neste caso, MACD (12,26,9). Interpretação Editar As médias móveis exponenciais realçam mudanças recentes em um preço de ações. Ao comparar EMAs de diferentes comprimentos, os medidores de linha MACD mudam na tendência de estoque. Na comparação, as diferenças na mudança dessa linha para uma média, um analista pode identificar mudanças sutis na força e direção de uma tendência de estoque. Pode ser necessário correlacionar os sinais com os indicadores MACD2, como o RSI. Hoje, o MACD tem muitas variações para diferenças estreitas e semelhanças das duas médias móveis, como é o caso do MACD de zero atraso. 3 Os comerciantes reconhecem três sinais significativos gerados pelo indicador MACD. A linha MACD atravessa a linha de sinal a linha MACD cruza zero há uma divergência entre a linha MACD e o preço do estoque ou entre o histograma e o preço do estoque. Graficamente isso corresponde a: a linha azul cruzando a linha vermelha o azul Linha cruzando o eixo dos x (a linha preta reta no meio do indicador) maiores máximos (mínimos mais baixos) no gráfico do preço, mas não na linha azul, ou aumentos mais altos (mínimos mais baixos) no gráfico do preço, mas não no Gráfico de barras sinal MACD 0 EMAfast, 12 EMAslow, 26 0 Sinal (preço relativo extremum final preço final extremum inicial) Assinatura (MACD extremum final final MACD extremum inicial) Sinalização cruzada Edit Signalline crossovers são as sugestões primárias fornecidas pelo MACD. A interpretação padrão é comprar quando a linha MACD atravessa a linha de sinal, ou vender quando atravessa a linha de sinal. O movimento para cima é chamado de cruzamento de alta e o movimento para baixo move um cruzamento de baixa. Respectivamente, eles indicam que a tendência no estoque está prestes a acelerar na direção do crossover. O histograma mostra quando ocorre uma travessia. Uma vez que o histograma é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, quando eles cruzam, não há diferença entre eles. O histograma também pode ajudar a visualizar quando as duas linhas estão se aproximando de um crossover. Embora possa mostrar uma diferença, o tamanho da diferença pode indicar a aceleração de uma tendência. Um histograma de estreitamento sugere que um crossover pode estar se aproximando, e um histograma alargado sugere que uma tendência contínua provavelmente se tornará ainda mais forte. Embora seja teoricamente possível que uma tendência aumente indefinidamente, em circunstâncias normais, até mesmo as ações que se movem drasticamente acabarão por desacelerar, para que não subam ao infinito ou baixem a nada. Zero crossover Editar Um cruzamento da linha MACD através de zero acontece quando não há diferença entre as EMAs rápidas e lentas. Um movimento de positivo para negativo é de baixa e de negativo para positivo, otimista. Os cruzamentos zero fornecem evidências de uma mudança na direção de uma tendência, mas menos confirmação de seu impulso do que um crossover de linha de sinal. Timing Edit O MACD é tão útil quanto o contexto no qual ele é aplicado. Um analista pode aplicar o MACD a uma escala semanal antes de olhar para uma escala diária, para evitar fazer negócios de curto prazo contra a direção da tendência intermediária. 4 Os analistas também variam os parâmetros do MACD para rastrear tendências de duração variável. Uma configuração popular a curto prazo, por exemplo, é a (5,35,5). Sinais falsos Editar Como qualquer algoritmo de previsão, o MACD pode gerar sinais falsos. Um falso positivo, por exemplo, seria um cruzamento de alta, seguido de um declínio súbito em um estoque. Um falso negativo seria uma situação em que não havia um cruzamento otimista, mas o estoque acelerou de repente para cima. Uma estratégia prudente seria aplicar um filtro para sinalizar os cruzamentos da linha para garantir que eles se mantenham. Um exemplo de um filtro de preço seria comprar se a linha MACD quebrar acima da linha de sinal e depois permaneça acima dela por três dias. Tal como acontece com qualquer estratégia de filtragem, isso reduz a probabilidade de sinais falsos, mas aumenta a freqüência do lucro perdido. Os analistas usam uma variedade de abordagens para filtrar sinais falsos e confirmar os verdadeiros. Classificação do oscilador Editar O MACD é um oscilador de preço absoluto (APO). Porque lida com os preços reais das médias móveis em vez de mudanças percentuais. Um oscilador de preço percentual (PPO). Por outro lado, calcula a diferença entre duas médias móveis de preço divididas pelo valor médio móvel mais longo. Enquanto um APO mostrará níveis maiores para títulos com preços mais altos e níveis menores para títulos com preços mais baixos, um PPO calcula as mudanças em relação ao preço. Posteriormente, um PPO é preferido quando: comparando os valores dos osciladores entre diferentes títulos, especialmente aqueles com preços substancialmente diferentes ou comparando valores de osciladores para a mesma segurança em momentos significativamente diferentes, especialmente uma segurança cujo valor mudou muito. Um terceiro membro da família de osciladores de preços é o oscilador de preços desvalorizado (DPO). Que ignora as tendências de longo prazo, enfatizando padrões de curto prazo. Teoria do processamento de sinal Editar Em termos de processamento de sinal, o MACD é uma medida filtrada da derivada da entrada (preço) em relação ao tempo. (O derivado é chamado de velocidade na análise técnica de estoque). O MACD estima a derivada como se fosse calculada e depois filtrada pelos dois filtros passa-baixa em série, multiplicada por um ganho igual à diferença em suas constantes de tempo. Também pode ser visto aproximar a derivada como se fosse calculado e depois filtrado por um único filtro exponencial de baixa passagem (EMA) com constante de tempo igual à soma das constantes de tempo dos dois filtros, multiplicado pelo mesmo ganho. 5 Portanto, para as constantes de tempo padrão do filtro MACD de 12 e 26 dias, a estimativa derivada MACD é filtrada aproximadamente pelo equivalente a um filtro EMA de passagem baixa de 38 dias. A estimativa de derivada de tempo (por dia) é o valor MACD dividido por 14. A linha de sinal também é uma estimativa derivada, com um filtro passa-baixa adicional em série para suavização adicional (e atraso adicional). A diferença entre a linha MACD eo sinal (o histograma) representa uma medida da segunda derivada de preço em relação ao tempo (aceleração na análise técnica de estoque). Esta estimativa tem o atraso adicional do filtro de sinal e um fator de ganho adicional igual à constante do filtro de sinal. Um cruzamento MACD da linha de sinal indica que a direção da aceleração está mudando. A linha MACD que cruza o zero sugere que a velocidade média está mudando de direção. Leitura adicional Editar