Wskaniki Analizy technicznej Jak zapewne ju e domylacie, wskaniki analizy technicznej to nic innego jak odpowiednio przetworzone dane. Dane w tym przypadku para ceny walut spywajce do naszego komputera w czasie rzeczywistym. Przetwarzane przez oprogramowanie zostaj wywietlone na ekranie naszego komputera w formie wykresu. Para samo oprogramowanie ma moliwo przetworzenia owych danych i wywietlenia ich w urednionej formie lub w jakikolwiek inny sposb przekalkulowane. Wszystko dzieje si automatycznie, um meu tylko wybieramy sposb, w jaki chcemy, aeby oprogramowanie przetworzyo dane. Sposb dez bdziemy dalej nazywa wskanikiem analizy technicznej. Wskaniki tworz linie rednie na wykresie, bd te pokazuj wyniki obrbki danych w formie osobnego wykresu. Maj one za zadanie lepsze uwidocznienie sytuacji, ktra ma obecnie miejsce na rynku. Odpowiednio poczone ze sob wskaniki tworz systemy analizy technicznej kilka z nich zostao opisane w trzeciej czci cyklu. Kady wskanik analizy technicznej posiada zdefiniowane sygnay kupna lub sprzeday, czyli okrelone jego ksztaty, przecicia lub ustawienia wzgldem wykresu czy innego wskanika, ktre wskazuj na wzrost lub spadek poziomu ceny w dalszych odczytach. Nie jest jednak wskazane stosowanie jakiegokolwiek wskanika samodzielnie. Para czysto statystyczne podejcie, przez co obarczone bdem nie wszystkie sygnay generowane przez dany wskanik s trafne. Zasadniczo wskaniki mona podzieli na dwie grupy: Wskaniki trendu zaliczymy do nich wszystkie rednie (arytmetyczna, wykadnicza, waona), wskaniki takie jak wstga Bollingera czy Parabólica Stop and Reversal (SAR) i inne, ktorych linie s dodawane bezporednio do wykresu cenowego jako dodatkowe linie . Sygnaami sugerujcymi kupno lub sprzeda s tutaj zazwyczaj charakterystyczne przecicia linii wskanikw ze sob lub z wykresem cenowym. Wikszo ze rednich i ich pochodnych charakteryzuje e swoistym opnieniem w stosunku do sytuacji rynkowej, ze wzgldu na co s nazywane z ang. Tendência seguidores czyli podajcych za trendem. Oscylatory s to wskaniki, ktre przetwarzaj dane zwracajc wynik w postaci osobnego wykresu umieszczanego pod wykresem cenowym (Np. Oscylatory stochastyczne, MACD, RSI i inne). Zawieraj si one zazwyczaj w pewnych granicach abstrahujcych od podziaki cenowej wykresu, dlatego te nie s dodawane bezporednio do niego. Na rynku forex wskaniki analizy technicznej uywane s wyjtkowo czsto. Kady system zakada w wikszym lub mniejszym stopniu uycie jakiego wskanika. Przekonacie si o tym w trzeciej czci niniejszego cyklu, gdzie zostay przedstawione systemy analizy technicznej. Rednie i inne wskaniki trendu Grup tych wskanikw stanowi przede wszystkim rednie. Poniej znajduj si opisy nastpujcych rednich: Prosta rednia ruchoma (SMA) Wykadnicza rednia ruchoma (EMA) Waona rednia ruchoma (WMA) Trjstronna rednia ruchoma (TMA) Nazwy wygldaj gronie i tajemniczo lecz jak si zaraz przekonacie nie s to rzeczy wybitnie trudne. Mimo, i podane zostan wzory obliczeniowe, nikt z era nie bdzie musia robi tych kalkulacji wasnorcznie. Powysze rednie s uywane przy budowie wielu wskanikw analizy technicznej. O mesmo w sobie rwnie stanowi samodzielne wskaniki nieraz uywane w systemach analizy technicznej. Inne wskaniki dodawane do wykresu rwnie czsto s budowane na okrelonych rednich. Oprcz powyszych tutaj zostay opisane nastpujce: Koperta rednich ruchomych Kady wskanik analizy technicznej da si wyrazi wzorem, wic tam gdzie nie jest to zbyt skomplikowane taki wzor si znajduje. Po co komu one Wzory przydaj si w przypadku programw analitycznych, takich jak Amibroker czy Metastock, gdzie istnieje moliwo wasnorcznego budowania wskanikw i testowania ich skutecznoci na zebranych danych. Wicej na ten temat w czci trzeciej. Prosta rednia ruchoma (SMA) rednia ta, to nic innego jak arytmetyczna rednia z okrelonej iloci odczytw. Nazywana jest ruchom lub kroczc, gdy w miar napywania nowych odczytw starsze s wyczane ze wzoru, a najnowsze uwzgldniane. Prosta rednia ruchoma wyraa si wzorem gdzie: n 8211 ilo okresw z ktrych liczymy redni CA 8211 cena aktualna. W zalenoci od potrzeb, moe to by cena otwarcia, zamknicia, najwysza lub najnisza cena z okresu lub rednia z tych cen. Para najprostsza ze rednich. Wszystkie odczyty wczone do jej obliczenia maj takie samo znaczenie. Im ilo okresw czy odczytw ustawimy wiksz, tym krzywa bardziej uredniona i z wikszym opnieniem reaguje na zmiany kursu. Potrzeba kilku odczytw, por krzywa tworzona przez takie urednianie danych zmienia kierunek. Na dynamiczne zmiany rednia ta reaguje z duym opnieniem. Interpretaçao prostej redniej kroczcej zakada porwnanie jej krzywej z wykresem cenowym, z ktrego zostaa obliczona. Za kadym razem, gdy wykres cenowy przecina wykres redniej, generuje em sygna sprzeday lub kupna. Jeli wykres przecina krzyw redniej biegnc od dou, para agradar a sygna kupna, jie wykres cenowy przecina j biegnc od gry, para agradar a sygna sprzeday. Im rednia liczona jest z mniejszej liczby okresw, tym znajduje si ona bliej wykresu, wic generuje wicej sygnaw. Rednia na rysunku jest liczona z 30 ok, um wykres jest godzinny, wic potrzeba byo 30 godzin, aeby zacz wykrela krzyw redniej. Redny liczona z jednego odczytu bdzie wygldaa tak samo jak wykres cenowy tyle, e bdzie o dez jeden okres przesunita. Wraz ze wzrostem liczby sygnaw ronie liczba bdnych sygnaw, czyli takich, po ktrych rynek zaraz odbija si, przez co stracimy na pozycji, ktr za pomoc takich sygnaw otwarlimy. Liczb faszywych sygnaw moemy ogranicza, o czym nieco dalej w tej czci. Wykadnicza rednia ruchoma (EMA) Ta rednia kroczca uwzgldnia wszystkie odczyty, z ktrych jest liczona. O que é o que você diz é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que você gosta? Dziej si tak ze wzgldu na uwzgldnienie we wzorze poprzedniego odczytu redniej kroczcej: CA 8211 cena aktualna. W zalenoci od potrzeb moe to by cena otwarcia, zamknicia, najwysza lub najnisza cena z okresu lub rednia z tych cen. N 8211 Licença: Licença: Licença: Licença: Licença: Licença: Licença: Licença: Autorização: Autor: New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York. Interpretacja wykadniczej redniej kroczcej jest taka sama jak w przypadku prostej redniej ruchomej. EMA i SMA rni si midzy sob dynamik zmian krzywej. EMA reaguje szybciej, gdy najwiesze odczyty s przy jej wykrelaniu najistotniejsze, podczas gdy SMA przyporzdkowuje kademu odczytowi z ktrych jest liczona, tak sam wag. Jak zapewne ju e domylacie, wskaniki analizy technicznej to nic innego jak odpowiednio przetworzone dane. Dane w tym przypadku para ceny walut spywajce do naszego komputera w czasie rzeczywistym. Przetwarzane przez oprogramowanie zostaj wywietlane na ekranie naszego komputera w formie wykresu. Para samo oprogramowanie ma moliwo przetwarzania owych danych i wywietlania ich w urednionej formie lub w jakikolwiek inny sposb przekalkulowane. Wszystko dzieje si automatycznie, um meu tylko wybieramy sposb, w jaki chcemy, aeby oprogramowanie przetworzyo dane. Sposb dez bdziemy dalej nazywa wskanikiem analizy technicznej. Wskaniki tworz linie rednie na wykresie, bd te pokazuj wyniki obrbki danych w formie osobnego wykresu. Maj one za zadanie lepsze uwidocznienie sytuacji, ktra ma obecnie miejsce na rynku. Odpowiednio poczone ze sob wskaniki tworz systemy analizy technicznej. Kady wskanik analizy technicznej posiada zdefiniowane sygnay kupna lub sprzeday, czyli okrelone jego ksztaty, przecicia lub ustawienia wzgldem wykresu czy innego wskanika, ktre wskazuje na wzrost lub spadek poziomu ceny w dalszych odczytach. Nie jest jednak wskazane stosowanie jakiegokolwiek wskanika samodzielnie. Para czysto statystyczne podejcie, przez co obarczone bdem - nie wszystkie sygnay generowane przez dany wskanik s trafne. Zasadniczo wskaniki mona podzieli na dwie grupy: - Wskaniki trendu - zaliczymy do nich wszystkie rednie (arytmetyczna, wykadnicza, waona), wskaniki takie jak wstga Bollingera czy Parabólica Stop and Reversal (SAR) i inne, ktrych linie s dodawane bezporednio do wykresu cenowego jak Dodatkowe linie. Sygnaami sugerujcymi kupno lub sprzeda s tutaj zazwyczaj charakterystyczne przecicia linii wskanikw ze sob lub z wykresem cenowym. Wikszo ze rednich i ich pochodnych charakteryzuje e swoistym opnieniem w stosunku do sytuacji rynkowej, ze wzgldu na co s nazywane z ang. Tendência seguidores czyli podajcych za trendem. - Oscylatory - s to wskaniki, ktre przetwarzaj dane zwracajc wyniki w postaci osobnego wykresu umieszczonego pod wykresem cenowym (Np. Oscylatory stochastyczne, MACD, RSI i inne). Zawieraj si one zazwyczaj w pewnych granicach abstrahujcych od podziaki cenowej wykresu, dlatego te nie s dodawane bezporednio do niego. Na rynku Forex wskaniki analizy technicznej uywane s wyjtkowo czsto. Kady system skada w wikszym lub mniejszym stopniu uycie jakiego wskanika. Przekonacie si o tym w pniejszych wpisach. Rednie i inne wskaniki trendu Grup tych wskanikw stanowi przede wszystkim rednie. Poniej znajduj si opisy nastpujcych rednich: Im rednia liczona jest z mniejszej liczby okresw, tym znajduje si ona bliej wykresu, wic generuje wicej sygnaw. Rednia na rysunku jest liczona z 30 ok, um wykres jest godzinny, wic potrzeba byo 30 godzin, aeby zacz wykrela krzyw redniej. Redny liczona z jednego odczytu bdzie wygldaa tak samo jak wykres cenowy tyle, e bdzie o dez jeden okres przesunita. Wraz ze wzrostem liczby sygnaw ronie liczba bdnych sygnaw, czyli takich, po ktrych rynek zaraz odbija si, przez co stracimy na pozycji, ktr za pomoc takich sygnaw otwarlimy. Liczb faszywych sygnaw moemy ograniczy. Wykadnicza rednia ruchoma (EMA) Ta rednia kroczca uwzgldnia wszystkie odczyty, z ktrych jest liczona. O que é o que é o que você quer dizer, não é o que é o que você quer dizer, não é o que é o que você quer? Dzieje si tak ze wzgldu na uwzgldnienie we wzorze poprzedniego odczytu redniej kroczcej: CA - Cena aktualna. W zalenoci od potrzeb moe to by cena otwarcia, zamknicia, najwysza lub najnisza cena z okresu lub rednia z tych cen. N - liczba okresw z ktrych liczymy redni EMA - 1 - Warto poprzedniej redniej Przy kalkulacji wykadniczej redniej kroczcej wiksz wag maj najbardziej aktualne odczyty, co zwiksza prdko reakcji na dynamiczne zmiany kursu. Rysunek 2. Wykadnicza rednia ruchoma (EMA) wraz z sygnaami. Interpretacja wykadniczej redniej kroczcej jest taka sama jak w przypadku prostej redniej ruchomej. EMA i SMA rni si midzy sob dynamik zmian krzywej. EMA reaguje szybciej, gdy najwiesze odczyty s przy jej wykrelaniu najistotniejsze, podczas gdy SMA przyporzdkowuje kademu odczytowi z ktrych jest liczona, tak sam wag. Waona rednia ruchoma (WMA) rednia waona mnoy kad warto z okresu przez odpowiedni wag. Najwiesze odczyty maj najwiksze znaczenie (wag), uma najstarsze najmniejsze. Waga danego odczytu jest zrnicowana i zaley od iloci odczytw uywanych do kalkulacji redniej. Ponisza tabela obrazuje obliczenie redniej waonej z piciu okresw (ceny zamknicia EURUSD wykres dzienny). W powyszej tabeli wida, i odczyt z dnia 13.11 otrzyma najwiksz wag, a odczyt z 09.11 najmniejsz. Najbardziej aktualny odczyt ma najwiksze znaczenie - 5 razy wiksze ni pierwszy. Rysunek 3. Waona rednia ruchoma wraz z sygnaami. Wszystkie rednie interpretuje si tak samo. W przypadku redniej waonej sygnay s generowane na przeciciach wykresu cenowego z krzyw redniej, tak samo jak w przypadku prostej redniej ruchomej oraz wykadniczej redniej ruchomej. Trjstronna rednia ruchoma (TMA) Trjstronna rednia kroczca kadzie najwiksz wag na rodkowe dane z zakresu. Para w zasadzie dwukrotnie wygadzona (uredniona) prosta rednia kroczca (SMA). Oblicado si j w nastpujcy sposb: Przykad obliczenia redniej trjstronnej z 20 okresw. 1. Dodajemy 1 do liczby okresw (otrzymujemy 21). 2. Dzielimy warto uzyskan w punkcie 1 przez 2 i zaokrglamy w gr do najbliszej cakowitej (21210,5 3. Obliczamy prost redni kroczc z iloci okresw otrzymanych w poprzednim punkcie, (czyli 11 okresw). 4. Obliczamy prost redni kroczc ze rednich kroczcych Otrzymanych w poprzednim punkcie. Rysunek 4. Trjstronna rednia kroczca wraz z sygnaami. Rnice midzy rednimi Sposb obliczenia rednich kroczcych ma decydujcy wpyw na ich wygld na wykresie. Typ redniej determinuje prdko, z jak reaguje ona na zmiany zachodzce na rynku. Rysunek 5. Rne Rednie z 30 godzinnych okresw EURUSD Jak wida na rysunku rne sposoby liczenia redniej powoduj czasem devido ñ wichgldzie, um co za tym idzie sygnay przez nie generowane wypadaj w nieco innych miejscach. Rzadko uywa si jednej redniej, samodzielnie najczciej wystpuje ich kilka o rnych O que é o que você precisa? Wskanik ten jest zbudowany z dwch linii stanowicych wykresy rednich. Linie te s od sieone oddalone o sta warto (np. 1 w gr iwd), przez co tworz swoisty korytarz (kopert ) Zamykajc wykres cenowy pomidzy liniami rednich. Przesunicie rednich powinno por tym wiksze, im wiksza zmienno danej pary. Sygna kupna powstaje, gdy wykres cenowy zrwna si z lini redniej obnionej o dan warto, natomiast sygna sprzeday powstaje, gdy wykres zrwna si z lini redniej podwyszonej o t warto. Rysunek 6. Koperta rednich kroczcych na godzinnym wykresie GBPJPY Na rnych przedziaach czasowych trzeba ustawi rne zakresy oddalenia rednich, gdy zakres zmiennoci danej pary walutowej zaley od przedziau czasowego, w ktrym rejestrujemy zmiany kursu (interwa czasowy wykresu). Wstga Bollingera para adaptacja kopert linii rednich. Linie rednie nie s oddalone o sta warto, lecz o warto uzalenion od dynamiki zmian ceny. Warto oddalenia krzywych od wykresu determinuje warto standardowego odchylenia ceny. Im cena bardziej zmienna w danym okresie, tym linie Bollingera bardziej oddalaj si od wykresu cenowego. Rysunek 7. Wstga Bollingera na wykresie dziennym EURUSD. Wzr wyszej linii Bollingera jest nastpujcy: Wzr niszej linii Bollingera jest nastpujcy: D - Ilo standardowych odchyle, o ktre przesunita jest dana linia. SMA - prosta rednia kroczca stanowica lini rodkow n - liczba okresw, z ktrych liczymy wstgi Bollingera Interpretacja wstgi ma kilka aspektw: - W przypadku wyjcia wykresu poza zakres wstgi Bollingera naley e spodziewa powrotu do niej. Wyjcie ponad wstg jest wic sygnaem sprzeday, um spadek poniej niej jest sygnaem kupna. - Jeeli cena utrzymuje e przez duszy czas przy jednej z linii, para znak, eu tende bdzie kontynuowany - Do powszechna jest rwnie teoria, e po dugotrwaej stabilizacji kursw w centrum wstgi Bollingera, kierunek pierwszej wyraniejszej zmiany wyznacza pniejszy tendência. - Im wstga wsza, tym wiksze prawdopodobiestwo dynamicznego wybicia ceny. Jak rzadko ktry wskanik, wstga Bollingera nie jest samodzielnym systemem transakcyjnym - naley uywa jej razem z innymi wskanikami bd strategiami. Wskanik ten opracowany przez Wellsa Wildera suy di wyznaczania punktw wejcia i wyjcia z pozycji. SAR znaczy Stop e Reversal, czyli po polsku param i odwrcenie. Wskanik ten wystpuje w postaci kropek nad lub pod wykresem cenowym w zalenoci od trendu. Kropki nad wykresem wskazuj na trend spadkowy, podczas gdy te pod wykresem na trend zwykowy. Punkty wejcia i wyjcia z pozycji przypadaj na miejsca gdzie wykres Parabolic SAR przeskakuje spod - nad wykres i vice-versa. Sygna zamknicia pozycji dugiej (otwarcia pozycji krtkiej) powstaje w momencie przejcia wykresu Parabolic SAR spod - nad wykres, natomiast sygna zamknicia pozycji krtkiej (otwarcia pozycji dugiej) powstaje w momencie przejcia z nad - pod wykres cenowy. Rysunek 8. Parabolic SAR i sygnay zamknicia pozycji. Wskanik dez suy do wyznaczania poziomw stop-loss i przesuwania ich na podstawie wskaza wskanika. Obliczenia poziomu stop, wskanik dez uywa danych z poprzedniego odczytu i poprzez ponisze kalkulacje, pozwala okreli w poziom dla nastpnego odczytu. Obliczenie tego wskanika jest dosy skomplikowane, lecz czsto znajduje on zastosowanie w automatycznych lub pl automatycznych systemach handlowych, tak jak i inne wskaniki Wellesa Wildera. Aeby opisa sposb obliczenia wskanika Parabolic SAR bd nam potrzebne nastpujce terminy: Punkt Ekstremalny - jest to najwysza cena zarejestrowana przez kurs w czasie trwania pozycji dugiej, (gdy wykres Parabolic SAR znajdowa si pod wykresem) lub najniszy punkt podczas trwania pozycji krtkiej, (gdy wykres SAR znajdowa si ponad wykresem cenowym) Punkt Specyficzny - jest to podobnie jak w przypadku punktu ekstremalnego najwysza lub najnisza warto, ktra zostaa osignita podczas posiadania otwartej pozycji. Przy zamkniciu pozycji punkt specyficzny jest rwny punktowi ekstremalnemu. Czynnik Przypieszenia - warto tego czynnika przy otwarciu pozycji bdzie rwna 2 i bdzie wzrasta o 2 za kadym razem, gdy nowy punkt ekstremalny zosta osignity. Maksimum dla tego czynnika para 20 Aby obliczy wskanik SAR Parabolica: Podczas pierwszego okresu otwartej pozycji, (w momencie otwarcia pozycji) warto wskanika jest rwna punktowi specyficznemu z poprzedniej pozycji. Dla nastpnego okresu warto wskanika obliczymy w nastpujcy sposb. Rnic miedzy punktem ekstremalnym i wartoci SAR z poprzedniego okresu (w tym przypadku z pierwszego okresu) wymnaamy przez czynnik przypieszenia. Jeeli pozycja jest duga, para dodajemy rezultat do poprzedniej wartoci SAR, jeli chodzi o pozycj krtk, para odejmujemy rezultat od poprzedniej wartoci SAR. Powtarzamy t czynno dla kadego nastpnego okresu, zwikszajc czynnik przypieszenia za kadym razem, gdy cena zrwna si z wartoci wskanika. Naley pamita, i Parabolic SAR nigdy nie porusza si o cay zakres w cigu dwch okresw (z maksimum jednego okresu do minimum drugiego okresu). Jeli tak si stanie, Parabolic SAR przyjmuje wartoci maksimum dla pozycji krtkiej lub mínimo dla pozycji dugiej podczas nastpnego okresu. Wskaniki i ich zastosowania Poniewa bardzo lubi szuka po internecie ronych wskanikw udao mi si natrafi na ciekawy zbir wskanikw, ktry poczony razem, daje bardzo dobre Efekty. Wskaniki cignem ze strony autora ktry je udostpni. Opisa te e zestaw dez stosuje na interwale 15 minutowym i na grupie par zwanych MAJORS. Jest to strona rosyjskiego internauty, wic trzeba byo troch si na mczy eby na ni trafi ale kto szuka ten znajduje. Jeeli te osoby ktre wchodz na mojego BLOGA maj jakie ciekawe ustawienia wskanikw lub kilka wskanikw ktre poczone daj sygna propondo e nimi podzieli Moe kto skorzysta i przy okazji zarobi par zoty. DOBRZE TERAZ SCREEN - jeeli kto jest zainteresowany tymi wskanikami niech pisze do mnie przekae namiary na stron :) Jak widzicie podaje dokadnie informacje kiedy naley otworzy pozycje - dolny panel. Pokazuje tez pivô oraz poziomy wsparcia i oporu. Jak na razie to jeden z lepszych wskanikw poczony z pozostaymi, ktry dla pocztkujcych moe posuy jako dobry nauczyciel i pomoe w podejmowaniu decyzji o otwarciu pozycji. Zachcam do analizy bo jest na prawd dobrze zrobiony pod wzgldem paramentw oceny czy pozycje otwiera czy te nie :)
No comments:
Post a Comment